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201 3年10月18日,CME交易的DEC 12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶,当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶,看跌期权的内涵价值和时间价值分别应该为(
201 3年10月18日,CME交易的DEC 12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶,当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶,看跌期权的内涵价值和时间价值分别应该为(
admin
2022-07-06
67
问题
201 3年10月18日,CME交易的DEC 12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶,当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶,看跌期权的内涵价值和时间价值分别应该为( )。
选项
A、内涵价值=1,时间价值=0.74美元/桶
B、内涵价值=0,时间价值=0.74美元/桶
C、内涵价值=1,时间价值=8.33美元/桶
D、内涵价值=2,时间价值=0.74美元/桶
答案
B
解析
由于执行价格低于标的物的市场价格,为虚值期权,看跌期权的内涵价值为0,时间价值=权利金=0.74(美元/桶)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jY6g777K
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