2. 财经
  3. 构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％。 ( )

构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％。 ( )

admin2019-04-11  34
问题 构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％。    (      )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 本题考核两种资产组合标准差的计算。两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2)1/2，当相关系数ρ1，2=1时，资产组合的标准差σp=W1σ1+W2σ2；当相关系数ρ1，2=一1时，资产组合的标准差σp=｜W1σ1+W2σ2｜。根据题意，在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准差=(12％+8％)÷2=10％；相关系数为一1时，组合标准差=(12％一8％)÷2=2％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jfW0777K
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)