构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％。 ( )

admin2019-04-11 30

问题构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析本题考核两种资产组合标准差的计算。两种证券形成的资产组合的标准差=(W₁²σ₁²+W₂²σ₂²+2W₁W₂ρ_1，2σ₁σ₂)^1/2，当相关系数ρ_1，2=1时，资产组合的标准差σ_p=W₁σ₁+W₂σ₂；当相关系数ρ_1，2=一1时，资产组合的标准差σ_p=｜W₁σ₁+W₂σ₂｜。根据题意，在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准差=(12％+8％)÷2=10％；相关系数为一1时，组合标准差=(12％一8％)÷2=2％。

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构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％。 ( )

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