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构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％。 ( )
构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％。 ( )
admin
2019-04-11
51
问题
构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2％。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
本题考核两种资产组合标准差的计算。两种证券形成的资产组合的标准差=(W
1
2
σ
1
2
+W
2
2
σ
2
2
+2W
1
W
2
ρ
1，2
σ
1
σ
2
)
1/2
，当相关系数ρ
1，2
=1时，资产组合的标准差σ
p
=W
1
σ
1
+W
2
σ
2
；当相关系数ρ
1，2
=一1时，资产组合的标准差σ
p
=｜W
1
σ
1
+W
2
σ
2
｜。根据题意，在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准差=(12％+8％)÷2=10％；相关系数为一1时，组合标准差=(12％一8％)÷2=2％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jfW0777K
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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