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经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
admin
2013-04-22
37
问题
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
选项
A、RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
B、RAR0C=(收益-非预期损失)/预期损失
C、RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益
D、RAR0C=(预期损失-非预期损失)/收益
答案
A
解析
经风险调整的资本收益率是指经预期损失(ExpeCted lJoss,EL)和以经济资本(E-ConomiC Capilal)计量的非预期损失(unexpeCted L0ss,uL)调整后的收益率,其计算公式是:RA-R0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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