如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8％，那么年化下行标准差为( )。

admin2017-10-20 51

问题如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8％，那么年化下行标准差为( )。

选项 A、3．32％
B、2．31％
C、27．71％
D、96％

答案C

解析下行标准差年化的处理方式：如果收益率采用每日收益，则乘以交易日数量的开方；如果收益率采用每月收益，则乘以12的开方。故年化下行标准差＝8％×

×100％≈27．71％。

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