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  3. 如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8％，那么年化下行标准差为( )。

如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8％，那么年化下行标准差为( )。

admin2017-10-20  35
问题 如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8％，那么年化下行标准差为(          )。
选项 A、3．32％
B、2．31％
C、27．71％
D、96％
答案C
解析 下行标准差年化的处理方式：如果收益率采用每日收益，则乘以交易日数量的开方；如果收益率采用每月收益，则乘以12的开方。故年化下行标准差＝8％××100％≈27．71％。
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