下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有( )。

admin2010-02-22  34

问题 下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有(    )。

选项 A、如果β=1,那么E(Ri)=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B、如果β=0,那么E(Ri)=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C、它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D、证券市场线的斜率是无风险收益率

答案A,B,C

解析 证券市场线的截距是无风险收益率,斜率是E(RM)-Rf,故D选项的说法错误。
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