下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有( )。 Ⅰ．市场价格的变化是通过随机数模拟得到的 Ⅱ．算法简单、方便 Ⅲ．可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动风险 Ⅳ．市场价格的变化来自历史观察值

admin2021-07-16 29

问题下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有( )。
Ⅰ．市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
Ⅱ．算法简单、方便
Ⅲ．可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动风险
Ⅳ．市场价格的变化来自历史观察值

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅲ

答案C

解析蒙特卡罗模拟法下市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到的；它需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样。

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