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  3. 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

admin2019-06-08  44
问题 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是(    )。
选项 A、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
C、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D、曲线上的点均为有效组合
答案C
解析 风险最小点是最小方差组合点，当存在无效集时，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项A错误；证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，反之，曲线弯曲程度越小，选项C正确；曲线弯曲程度与相关系数大小有关，与标准差的大小无关，选项B错误；曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，选项D错误。
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