一种欧式期权有效期为6个月,股票现价42美元,期权执行价格40美元,无风险利率为每年10%,波动率每年20%,计算看涨期权c和看跌期权p。

admin2010-03-28  21

问题 一种欧式期权有效期为6个月,股票现价42美元,期权执行价格40美元,无风险利率为每年10%,波动率每年20%,计算看涨期权c和看跌期权p。

选项

答案根据布莱克-斯科尔期权定价公式可知, 无收益资产欧式看涨期定权价公式为: [*]

解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jzza777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)