一种欧式期权有效期为6个月，股票现价42美元，期权执行价格40美元，无风险利率为每年10%，波动率每年20%，计算看涨期权c和看跌期权p。

admin2010-03-28 30

问题一种欧式期权有效期为6个月，股票现价42美元，期权执行价格40美元，无风险利率为每年10%，波动率每年20%，计算看涨期权c和看跌期权p。

选项

答案根据布莱克-斯科尔期权定价公式可知，无收益资产欧式看涨期定权价公式为： [*]

解析

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金融硕士联考（金融学基础）

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