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A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公司需要借入浮动利率资金,B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同,融资年利率分别为: 两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利,降低融资成本。 根据以上资料
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公司需要借入浮动利率资金,B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同,融资年利率分别为: 两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利,降低融资成本。 根据以上资料
admin
2017-11-28
41
问题
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公司需要借入浮动利率资金,B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同,融资年利率分别为:
两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利,降低融资成本。
根据以上资料,回答下列问题:
如果双方合作,通过利率互换交易分享无风险利润,则存在的利润为( )。
选项
A、0.3%
B、0.6%
C、0.9%
D、1.0%
答案
C
解析
交易前,双方成本为Libor+0.4%+9.5%。交易后,双方成本为Libor+1.0%+8.0%。存在的利润空间为(Libor+0.4%+9.5%)一(Libor+1.0%+8.0%)=0.9%。
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