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  3. 下列不属于常见的风险敏感度指标的是( )。

下列不属于常见的风险敏感度指标的是( )。

admin2023-02-02  34
问题 下列不属于常见的风险敏感度指标的是(          )。
选项 A、β系数
B、凸性
C、风险敞口
D、久期
答案C
解析 反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度；也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。
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