商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率 (LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为100亿元人民币，违约风险暴露 (EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为( )人民币。

admin2015-03-07 39

问题商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率 (LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为100亿元人民币，违约风险暴露 (EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为( )人民币。

选项 A、0．1亿
B、1亿元
C、0．5亿元
D、0．2亿元

答案A

解析预期损失的计算公式为：预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LCG)，将本题中的数据代入该公式，计算可得预期损失为0．1亿元。

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风险管理

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