资本配置线(CAL)可能会从直线变为弯曲的折线，是由于下列哪种情形所造成的结果?( )[北京航空航天大学2014金融硕士]

admin2022-07-21 83

问题资本配置线(CAL)可能会从直线变为弯曲的折线，是由于下列哪种情形所造成的结果?( )[北京航空航天大学2014金融硕士]

选项 A、收益率与波动率的比率(收益率／波动率)增加
B、借入资金的利率超过借出资金的利率
C、投资者的风险容忍程度降低
D、投资组合中无风险资产增加

答案B

解析资本配置线(CAL)描述了引入无风险借贷后，将一定量的资本在某一特定的风险资产组合与无风险资产之间分配，从而得到所有可能的新组合的预期收益与风险之间的关系。在资本配置线的推导中假设投资者以无风险利率借入资金，但在实际情况下，存款利率低于贷款利率，此时，投资者的贷款利率就要高于无风险收益率，资本配置线(CAL)变成弯曲的折线。

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