根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。

admin2018-03-28 46

问题根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。

选项 A、0一2
B、0一4
C、0—1
D、0—3

答案C

解析市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0—1之间；VaR的计算采用99％的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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