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根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。
根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。
admin
2018-03-28
45
问题
根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。
选项
A、0一2
B、0一4
C、0—1
D、0—3
答案
C
解析
市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR,巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0—1之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间,持有期为10个营业日。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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