【2011青岛大学计算题第1题】已知国库券目前的收益率为8％，整个股票市场的平均收益率为14％，根据CAPM模型，计算： (1)市场平均风险报酬率。 (2)若某一股票的贝塔系数为0．9，期短期报酬率为13％，问是否应该投资该股票?

admin2017-11-18 30

问题【2011青岛大学计算题第1题】已知国库券目前的收益率为8％，整个股票市场的平均收益率为14％，根据CAPM模型，计算：
(1)市场平均风险报酬率。
(2)若某一股票的贝塔系数为0．9，期短期报酬率为13％，问是否应该投资该股票?
(3)若某股票的必要报酬率为15％，则其贝塔系数为多少?

选项

答案(1)市场平均风险报酬率=14％－8％=6％ (2)根据CAPM模型，股票的预期回报率=8％+0．9×6％=13．4％＞实际回报率，所以不应该投资。 (3)贝塔系数=(15％－8％)／6％=7％／6％≈1．17

解析

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金融硕士（金融学综合）

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