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套利定价模型表明( )。 Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率 Ⅳ
套利定价模型表明( )。 Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率 Ⅳ
admin
2022-10-25
67
问题
套利定价模型表明( )。
Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
Ⅳ.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
选项
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
套利定价模型表明:①市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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