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采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价,其公式是C=S·N(d1)-X·e-rt·N(d2),公式中的符号S代表( )。
采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价,其公式是C=S·N(d1)-X·e-rt·N(d2),公式中的符号S代表( )。
admin
2009-11-19
95
问题
采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价,其公式是C=S·N(d
1
)-X·e
-rt
·N(d
2
),公式中的符号S代表( )。
选项
A、行权价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格
答案
B
解析
在Black-Scholes模型中,S——计算时标的股票的价格;X——行权价格;r——无风险利率;N(·)——累积正态分布概率;t——权证的存续期限(以年为单位)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/kcFg777K
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