商业银行如何运用利率敏感性分析及其缺口管理其净利息收入?

admin2015-07-30 42

问题商业银行如何运用利率敏感性分析及其缺口管理其净利息收入?

选项

答案利率敏感性缺口是指在一定时期(如距付息日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。为规避利率风险，商业银行根据自身风险偏好选择主动性或被动性操作策略。主动性策略是指商业银行预期市场利率的变化趋势，事先对利率敏感性缺口进行调整，以期从利率变动中获得预期之外的收益。譬如，预期利率上升，商业银行通过增加敏感性资产或减少敏感性负债，将利率敏感性缺口调整为正值。被动性操作策略是指商业银行将利率敏感性缺口保持在零水平，无论利率如何变动均不会对银行净利差收入产生影响。这是一种稳健保守的风险管理策略，但也因此失去获取超额利润的市场机会。

解析

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