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关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高 Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要 Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间问
关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高 Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要 Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间问
admin
2023-03-03
56
问题
关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有( )。
Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要
Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间问隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
Ⅳ项,如果模型使用者是监管者,时间间隔取决于监管的成本和收益,应选取监管成本等于监管收益的临界点。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/khxD777K
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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