欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9．72元，看跌期权的价格为3．25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为( )。

admin2011-04-26 31

问题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9．72元，看跌期权的价格为3．25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为( )。

选项 A、2．51％
B、3．25％
C、2．89％
D、2．67％

答案A

解析执行价格现值．PV(x)=股票的现行价格S-看涨期权价格C+看跌期权价格P=65-9．72+3．25=58．53(元)无风险年利率=60／58．53-1=2．51％

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财务成本管理

注册会计师

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