2. 考研
  3. 某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产，25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5％。请回答如下问题： 银行的利润将有何变化?请用资产负债缺口分析法加以说明。

某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产，25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5％。请回答如下问题： 银行的利润将有何变化?请用资产负债缺口分析法加以说明。

admin2015-09-29  35
问题 某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产，25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5％。请回答如下问题：
银行的利润将有何变化?请用资产负债缺口分析法加以说明。
选项
答案银行的资产和负债一般有浮动利率和固定利率之分。浮动利率资产和负债的利率随市场利率变化定期调整，这类资产和负债由于受市场利率的影响比较大，因而被称为“利率敏感性资产和负债”。银行固定利率的资产和负债，不根据市场利率定期进行利率调整，但到期后也会存在重新定价的问题，如贷款的收回再贷，其利率需重新确定和调整。当利率发生变化时，由于资产和负债是由不同收益率、面值和到期的存贷款或各种证券组成的，对利率的敏感性不可能相等，必然存在一定差距，这个差距就称为资产负债缺口。缺口大表明利率变动时市场价值变动也大，会给银行经营带来较大的利率风险；反之缺口小则给银行带来的风险就小。利用缺口对利率风险进行度量就是所谓的资产负债缺口分析。因此，本题的利率敏感性缺口为： 利率敏感性资产一利率敏感性负债=30一20=10(亿元) 因此利润变化为 利润变化=缺口×利率变动=10×5％=0．5(亿元) 由于缺口为正，因此利润增加0．5亿元。
解析
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