在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。 ( )

admin2019-06-02 24

问题在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ktHM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)