在资产组合管理中,如果各项资产的相关性为负,则风险分散效果差;如果相关性为正,则风险分散效果好。 ( )

admin2019-06-02  15

问题 在资产组合管理中,如果各项资产的相关性为负,则风险分散效果差;如果相关性为正,则风险分散效果好。    (  )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ktHM777K
0

最新回复(0)