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下列关于违约概率的说法,错误的是( )。
下列关于违约概率的说法,错误的是( )。
admin
2016-01-16
32
问题
下列关于违约概率的说法,错误的是( )。
选项
A、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B、《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者
C、计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D、违约概率与违约频率不是同一个概念
答案
C
解析
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性;《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者;计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致;违约频率是事后检验的结果,违约概率是分析模型作出的事前预测。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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