假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场预期收益率为12％，市场的无风险利率为( )。[2015年6月证券真题]

admin2016-09-06 73

问题假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场预期收益率为12％，市场的无风险利率为( )。[2015年6月证券真题]

选项 A、6％
B、7％
C、5％
D、8％

答案D

解析在资本资产定价模型下，计算公式为：E(r_i)=r_F+[E(r_M)一r_F]β，可知，16％=r_F+2×(12％一r_F)，解得r_F=8％。

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