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已知A、B两种证券报酬率的方差分别为1.44%和0.36%,两种证券期望报酬率的协方差为0.005。两种证券期望报酬率之间的相关系数为( )。
已知A、B两种证券报酬率的方差分别为1.44%和0.36%,两种证券期望报酬率的协方差为0.005。两种证券期望报酬率之间的相关系数为( )。
admin
2018-12-29
45
问题
已知A、B两种证券报酬率的方差分别为1.44%和0.36%,两种证券期望报酬率的协方差为0.005。两种证券期望报酬率之间的相关系数为( )。
选项
A、0.586
B、0.465
C、0.552
D、0.694
答案
D
解析
根据题目条件可知A、B两种证券报酬率的标准差分别为12%和6%,协方差=相关系数×12%×6%=0.005,则相关系数=0.005/(12%×6%)=0.694。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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