已知A、B两种证券报酬率的方差分别为1．44％和0．36％，两种证券期望报酬率的协方差为0．005。两种证券期望报酬率之间的相关系数为( )。

admin2018-12-29 42

问题已知A、B两种证券报酬率的方差分别为1．44％和0．36％，两种证券期望报酬率的协方差为0．005。两种证券期望报酬率之间的相关系数为( )。

选项 A、0．586
B、0．465
C、0．552
D、0．694

答案D

解析根据题目条件可知A、B两种证券报酬率的标准差分别为12％和6％，协方差=相关系数×12％×6％=0．005，则相关系数=0．005／(12％×6％)=0．694。

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财务成本管理

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