确定有效边界所用的数据包括( )。 I.各类资产的投资收益率相关性 Ⅱ.各类资产的风险大小 Ⅲ.各类资产在组合中的权重 Ⅳ.各类资产的投资收益率

admin2018-09-20  30

问题 确定有效边界所用的数据包括(    )。
    I.各类资产的投资收益率相关性    Ⅱ.各类资产的风险大小
    Ⅲ.各类资产在组合中的权重    Ⅳ.各类资产的投资收益率

选项 A、I、Ⅲ
B、I、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案D

解析 按照投资者的共同偏好规则,可以排除那些被所有投资者都认为差的组合,余下的这些组合称为有效证券组合。根据有效组合的定义,有效组合不止一个,描绘在可行域的图形中,是可行域的上边界部分,称为有效边界。可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的投资收益率、风险以及证券收益率之间的相互关系,还依赖于投资组合中权数的约束。
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