市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

admin2013-03-12 77

问题市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

选项 A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C、不能计量非交易业务中的市场风险
D、不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

答案D

解析市场风险内部模型法的局限性包括：
(1)市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法；
(2)市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试对其进行补充；
(3)大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。选项D是市场风险内部模型的主要优点。所以，本题的正确答案为D。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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从2002年起，我国全面实行贷款五级分类制度，该制度按照贷款的风险程度，将银行信贷资产分为（）。

公司信贷贷前调查的内容有（）。

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下列文件中，属于商业银行贷款类文件的是（）。

在行业发展四阶段中，成长阶段代表（）程度的风险。

下列关于还款账户的表述，错误的是（）。

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市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内，表外头寸遭受的风险，它可以分为()。

假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于()区间。

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垄断优势理论认为比较优势理论从微观经济理论出发，忽略了宏观经济因素的分析，尤其是忽略了国际分工中比较成本的作用。(　　)

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