市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

admin2013-03-12 74

问题市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

选项 A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C、不能计量非交易业务中的市场风险
D、不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

答案D

解析市场风险内部模型法的局限性包括：
(1)市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法；
(2)市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试对其进行补充；
(3)大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。选项D是市场风险内部模型的主要优点。所以，本题的正确答案为D。

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风险管理

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