市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

admin2013-03-12 68

问题市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

选项 A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C、不能计量非交易业务中的市场风险
D、不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

答案D

解析市场风险内部模型法的局限性包括：
(1)市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法；
(2)市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试对其进行补充；
(3)大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。选项D是市场风险内部模型的主要优点。所以，本题的正确答案为D。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/l5UM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列各项不属于常用固定资产折旧方法的是()。

一般来说，某区域的市场化程度越()，区域风险越低；信贷平均损失比率越()，区域风险越低。

贷款分类需要考虑的因素包括（）。

对于借贷关系清楚的案件，债权银行可以不经起诉而直接向人民法院申请（）。

下列各项中，引起企业净现金流量变动的活动是（）。

贷前调查是贷款决策的基本组成部分，通过杂志、书籍、期刊等各种媒介物搜寻有价值的资料开展调查的方法称为（）。

下列关于财产保全的表述，错误的是（）。

对于以金融机构出具的不可撤销保函或备用信用证作担保的贷款，商业银行应在收妥银行认可的不可撤销保函或备用信用证副本后，才能允许借款人提款。（）

保证人和债权人应当在合同中约定保证责任期间，双方没有约定的，从借款企业偿还借款的期限届满之日起的（）个月内，债权银行应当要求保证人履行债务，否则保证人可以拒绝承担保证责任。

借款人未申请展期或展期申请未得到批准，其贷款从（）起，转入逾期贷款账户。

_______是制约商业经济活动的最深层次的因素。()

肝硬化反复大量放腹水可引起

下列关于地籍图上地籍要素的说法不正确的是()。

我国的证券发行制度有()。Ⅰ．证券发行注册制度Ⅱ．证券发行核准制度Ⅲ．证券发行上市保荐制度Ⅳ．发行审核委员会制度

某小区内业主共有的道路被物业公司划出停车位对外出租，其收益应该归______所有。

下列有关执法与守法区别的说法哪些是不正确的?()

计算不定积分

设α1，α2，α3是3维向量空间R3的基，则从基α1，α2/2，α3／3到α1+α2，α2+α3，α3+α1的过渡矩阵为()．