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通用工具公司(General Tool Company)股票四年的收益率和相应标准普尔500指数收益率如下: 通用工具公司的收益率:第1年,一10%;第2年,3%;第3年,20%;第4年,15%。标准普尔500指数收益率:第1年,一40%;第2年,一
通用工具公司(General Tool Company)股票四年的收益率和相应标准普尔500指数收益率如下: 通用工具公司的收益率:第1年,一10%;第2年,3%;第3年,20%;第4年,15%。标准普尔500指数收益率:第1年,一40%;第2年,一
admin
2015-11-05
59
问题
通用工具公司(General Tool Company)股票四年的收益率和相应标准普尔500指数收益率如下:
通用工具公司的收益率:第1年,一10%;第2年,3%;第3年,20%;第4年,15%。标准普尔500指数收益率:第1年,一40%;第2年,一30%;第3年,10%;第4年,20%。问通用工具公司的贝塔系数是多少?
选项
答案
以下分五个步骤计算贝塔系数: 通用工具公司的平均收益率:(一10%+3%+20%+15%)/4=7% 市场组合的平均收益率:(一40%一30%+10%+20%)/4=一10% (2)分别计算二者每年收益率对其平均收益率的离差,即每年的实际收益率减去各自的平均收益率。计算从略。 (3)将通用工具公司的收益率离差与市场收益率离差相乘。这一步骤类似于协方差的计算,其计算结果作为贝塔计算公式中的分子。通用工具公司的离差与市场组合离差的积之和为0.109。 (4)计算市场收益率离差的平方,这一步骤类似于方差的计算,其计算结果用作贝塔计算公式中的分母。市场组合收益率离差平方和为0.26。 (5)得到贝塔值,即通用工具公司的贝塔:0.109/0.26=0.419
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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