下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。

admin2022-06-04 30

问题下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。

选项 A、久期缺口=资产加权平均久期一(总负债／总资产)×负债加权平均久期
B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著
E、久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

答案A,C,D,E

解析当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱。故B选项说法错误。A、C、D、E选项为久期缺口的正确说法。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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