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有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0．2，σM=016，求β。( )
有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0．2，σM=016，求β。( )
admin
2018-07-29
40
问题
有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0．2，σ
M
=016，求β。( )
选项
A、0．08
B、1．15
C、1．25
D、1．56
答案
C
解析
已知r
p
一r
f
=α
p
＋β
p
(r
M
一r
f
)，又因为α
p
2
=β
p
2
σ
M
2
，解得β
p
=1．25。故选C。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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