有一个风险分散非常好的资产组合,证券数量很多,单指数模型成立,资产组合σ=0.2,σM=016,求β。( )

admin2018-07-29  31

问题 有一个风险分散非常好的资产组合,证券数量很多,单指数模型成立,资产组合σ=0.2,σM=016,求β。(  )

选项 A、0.08
B、1.15
C、1.25
D、1.56

答案C

解析 已知rp一rfp+βp(rM一rf),又因为αp2p2σM2,解得βp=1.25。故选C。
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