有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0．2，σM=016，求β。( )

admin2018-07-29 30

问题有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0．2，σ_M=016，求β。( )

选项 A、0．08
B、1．15
C、1．25
D、1．56

答案C

解析已知r_p一r_f=α_p＋β_p(r_M一r_f)，又因为α_p²=β_p²σ_M²，解得β_p=1．25。故选C。

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