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有一个风险分散非常好的资产组合,证券数量很多,单指数模型成立,资产组合σ=0.2,σM=016,求β。( )
有一个风险分散非常好的资产组合,证券数量很多,单指数模型成立,资产组合σ=0.2,σM=016,求β。( )
admin
2018-07-29
31
问题
有一个风险分散非常好的资产组合,证券数量很多,单指数模型成立,资产组合σ=0.2,σ
M
=016,求β。( )
选项
A、0.08
B、1.15
C、1.25
D、1.56
答案
C
解析
已知r
p
一r
f
=α
p
+β
p
(r
M
一r
f
),又因为α
p
2
=β
p
2
σ
M
2
,解得β
p
=1.25。故选C。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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