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  3. 有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0．2，σM=016，求β。( )

有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0．2，σM=016，求β。( )

admin2018-07-29  54
问题 有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0．2，σM=016，求β。(  )
选项 A、0．08
B、1．15
C、1．25
D、1．56
答案C
解析 已知rp一rf=αp＋βp(rM一rf)，又因为αp2=βp2σM2，解得βp=1．25。故选C。
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