下列关于布莱克—斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有( )。

admin2020-05-29  31

问题 下列关于布莱克—斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有(          )。

选项 A、没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
B、市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
C、标的资产价格波动率为常数
D、假定标的资产价格遵从几何布朗运动

答案A,B,C,D

解析 布莱克一斯科尔斯模型在推导前作了如下假定:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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