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假设2012年5月1日,一个德国出口商到美国,美国进口商由于资金紧张,不能马上付款,但承诺会在半年内付500万美元。于是德国出口商在2012年5月1日到A银行办了一个5月期外汇远期卖出500万美元,交割日为2012年10月1日,但在2012年8月1日的时候
假设2012年5月1日,一个德国出口商到美国,美国进口商由于资金紧张,不能马上付款,但承诺会在半年内付500万美元。于是德国出口商在2012年5月1日到A银行办了一个5月期外汇远期卖出500万美元,交割日为2012年10月1日,但在2012年8月1日的时候
admin
2016-08-29
67
问题
假设2012年5月1日,一个德国出口商到美国,美国进口商由于资金紧张,不能马上付款,但承诺会在半年内付500万美元。于是德国出口商在2012年5月1日到A银行办了一个5月期外汇远期卖出500万美元,交割日为2012年10月1日,但在2012年8月1日的时候美国进口商通知德国出口商只能在12月1日支付货款,请帮助德国企业做一个掉期,并计算德国出口商最终实现的本币收益。
2012年5月1日A银行外汇行情:
即期汇率:$1=
0.923/4—0.931/2
1个月远期差价:0.881/8—0.895/8
2个月远期差价:0.86—0.87318
5个月远期差价:0.857/8—0.86
2012年8月1日A银行外汇行情:
即期汇率:$1=
0.84—0.85
1个月远期差价:1/2C—1/4C discount
2个月远期差价:3/4C—1/2C discount
5个月远期差价:1C—3/4C discount
选项
答案
2012年5月1日A银行的外汇行情为: 即期汇率:$1=[*]0.92750—0.93500 1个月远期差价:0.88125—0.89625 2个月远期差价:0.86000—0.87375 5个月远期差价:0.85875—0.86000 2012年8月1日A银行外汇行情: 即期汇率:$1=[*]0.84—0.85 1个月远期差价:0.835—0.8475 2个月远期差价:0.8325—0.845 5个月远期差价:0.83—0.8425 所以德国出口商应该在2012年8月1日买入500万美元的2月期限的远期外汇,并卖出500万美元5月期限的远期外汇。 最终收益为:500×0.83+500×0.85875-500×0.845=421.875(万) 所以最终收益为421.875万欧元。
解析
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