假设股票X收益率的标准差是50%,股票市场收益率的标准差为20%,股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0.8,那么股票X的贝塔系数是( )。

admin2019-11-30  51

问题 假设股票X收益率的标准差是50%,股票市场收益率的标准差为20%,股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0.8,那么股票X的贝塔系数是(    )。

选项 A、0
B、2
C、0.8
D、无法判断

答案B

解析 β=Cov(ra,rm)×σm×σa/σ2=0.5×0.2×0.8/0.22=2。
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