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假设股票X收益率的标准差是50%,股票市场收益率的标准差为20%,股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0.8,那么股票X的贝塔系数是( )。
假设股票X收益率的标准差是50%,股票市场收益率的标准差为20%,股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0.8,那么股票X的贝塔系数是( )。
admin
2019-11-30
67
问题
假设股票X收益率的标准差是50%,股票市场收益率的标准差为20%,股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0.8,那么股票X的贝塔系数是( )。
选项
A、0
B、2
C、0.8
D、无法判断
答案
B
解析
β=Cov(r
a
,r
m
)×σ
m
×σ
a
/σ
2
=0.5×0.2×0.8/0.2
2
=2。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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