根据以下材料。回答下列题目：江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后，她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息，如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。表5-5 原始证券组合与ABC公司

admin2009-11-26 22

问题根据以下材料。回答下列题目：
江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后，她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息，如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。
表5-5 原始证券组合与ABC公司普通股的收益率与标准差表

包括ABC股票的新组合与原证券组合的协方差为(　　)。

选项 A、0.02%
B、0.02%
C、0.03%
D、0.03%

答案C

解析协方差按公式计算：Cov=r×σ_OP×σ_ABC=0.40×2.37%×2.95%≈0.028%。

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