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根据以下材料。回答下列题目: 江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后,她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息,如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。 表5-5 原始证券组合与ABC公司
根据以下材料。回答下列题目: 江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后,她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息,如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。 表5-5 原始证券组合与ABC公司
admin
2009-11-26
66
问题
根据以下材料。回答下列题目:
江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后,她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息,如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。
表5-5 原始证券组合与ABC公司普通股的收益率与标准差表
包括ABC股票的新组合与原证券组合的协方差为( )。
选项
A、0.02%
B、0.02%
C、0.03%
D、0.03%
答案
C
解析
协方差按公式计算:Cov=r×σ
OP
×σ
ABC
=0.40×2.37%×2.95%≈0.028%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lPgr777K
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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