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下列关于三大经典风险调整衡量方法的区别与联系,说法正确的有( )。
下列关于三大经典风险调整衡量方法的区别与联系,说法正确的有( )。
admin
2015-03-10
33
问题
下列关于三大经典风险调整衡量方法的区别与联系,说法正确的有( )。
选项
A、夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B、夏普指数与特雷诺指数衡量的对象不同,但二者对风险的计量相同
C、特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D、夏普指数与特雷诺指数只用整个时期全部变量的平均收益率
答案
A,C,D
解析
三大经典风险调整衡量方法的区别与联系有:①夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同。夏普指数考虑的是总风险(以标准差衡量),而特雷诺指数考虑的是市场风险(以β值衡量)。②夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。两种衡量方法评价结果的不同是由分散水平的不同引起的。③特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。深度是指基金经理所获得的超额回报的大小,而广度则是指组合的分散程度。④詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。夏普指数与特雷诺指数只用整个时期全部变量的平均收益率。由此可知,B项所述错误,应排除。
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