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关于证券市场线，下列说法错误的是( )。
关于证券市场线，下列说法错误的是( )。
admin
2009-10-26
58
问题
关于证券市场线，下列说法错误的是( )。
选项
A、市场组合M的方差σ
M
2
乙可分解为：
，其中x
i
σ
iM
可被视为投资比重为x
i
的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量
B、期望收益率[E(r
M
)-r
F
]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差σ
M
2
的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对σ
M
2
作出的相对贡献应为：
C、记
，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数
D、β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)
答案
A
解析
x
i
σ
iM
可被视为投资比重为x
i
的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小，而
便被视为投资比重为x
i
的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量。
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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