下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。

admin2015-03-07 28

问题下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。

选项 A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B、必须直接估计每个暴露之间的相关性
C、Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D、Credit Metrics模型需要直接估计各组合之间的相关性

答案C

解析选项A是传统的方法，资产组合模型通常有两种方法：一是估计各暴露之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布；二是不处理各暴露之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括CreditMettics模型和Creclit Portfolio View模型等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ljTM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

公司信贷客户市场细分时，下列细分角度错误的是()。

下列不属于抵债资产的保管方式的是()。

借款人因经营、管理或是财务状况等方面存在问题而形成的不良贷款，银行可以采取的不良资产处置方式是()。

假设一家公司的财务信息如下：公司通过银行借款增加了500万元的外部融资，所有者权益和红利分配政策保持不变。那么该公司的新增债务融资对公司维持销售增长的能力有何影响?()

我国传统上是以()为主的融资格局，资本市场的发展相对滞后，使得全社会的信用风险集中积聚到此。

债务人因不履行或不完全履行债务给银行造成损失时，应向银行支付的补偿费是()

信贷资产风险分类是中国人民银行按照风险程度将信贷资产划分为不同档次的过程。其实质是根据债务人经营状况和担保状况，评价债权被及时、足额偿还的可能性。()

狭义的银行信贷是银行筹集债务资金、借出资金或提供信用支持的经济活动。()

偿债能力的大小在很大程度上反映了企业经营的风险程度。下列属于偿债能力指标的有()。

用于支持企业长期销售增长的资本性支出，主要包括内部留存收益与()。

产业资本的循环运动【】

X线在传播时，突出表现的性质是

工程项目设计质量管理的总要求是()。

劳动力不均衡系数的正确表述是()。

微型计算机的主机由()构成。

汉魏六朝以乐府民歌闻名，()合称为乐府双璧。

蛹：蝶()

已有定义int(*q)()，指针q可以()。

Wheredoestheannouncementtakeplace?