风险分散的原理是( )。

admin2020-05-08  30

问题 风险分散的原理是(  )。

选项 A、两种资产之间的收益率变化完全正相关    、
B、用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
C、用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
D、用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

答案C

解析 因为相关系数-1≤ρ≤+1,所以有:
W12σ12+W22σ22+2ρW1W2σ1σ2≤W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2=(W1σ1+W2σ2)2
    则根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ<1)时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
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