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财经
风险分散的原理是( )。
风险分散的原理是( )。
admin
2020-05-08
46
问题
风险分散的原理是( )。
选项
A、两种资产之间的收益率变化完全正相关 、
B、用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
C、用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
D、用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
答案
C
解析
因为相关系数-1≤ρ≤+1，所以有：
W
1
2
σ
1
2
+W
2
2
σ
2
2
+2ρW
1
W
2
σ
1
σ
2
≤W
1
2
σ
1
2
+W
2
2
σ
2
2
+2W
1
W
2
σ
1
σ
2
=(W
1
σ
1
+W
2
σ
2
)
2
则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ＜1)时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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