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以下关于詹森指数的说法正确的是( )。
以下关于詹森指数的说法正确的是( )。
admin
2011-01-01
18
问题
以下关于詹森指数的说法正确的是( )。
选项
A、根据CAPM模型,在SML线上可以构建一个与施加积极管理的基金组合的系统风险相等的、由无风险资产与市场组合组成的消极投资组合
B、詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较,两者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准
C、如果管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率之差>0,则表示基金的绩效表现差强人意
D、从几何上看,詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离
答案
A,B,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ltHg777K
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证券投资基金
原证券从业资格
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