某银行的资产负债表如下，其中，BL，ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CDI是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。如果该行管理层的目标项目是资本(净价值)，其存续期缺口是多少?

admin2018-08-29 64

问题某银行的资产负债表如下，其中，BL，ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CDI是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。

如果该行管理层的目标项目是资本(净价值)，其存续期缺口是多少?

选项

答案存续期缺口为： 1．25×0．4+7×0．4－9001000×5+1×0．5=0．6。

解析

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