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某银行的资产负债表如下,其中,BL,ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CDI是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 如果该行管理层的目标项目是资本(净价值),其存续期缺口是多少?
某银行的资产负债表如下,其中,BL,ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CDI是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 如果该行管理层的目标项目是资本(净价值),其存续期缺口是多少?
admin
2018-08-29
25
问题
某银行的资产负债表如下,其中,BL,ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CDI是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。
如果该行管理层的目标项目是资本(净价值),其存续期缺口是多少?
选项
答案
存续期缺口为: 1.25×0.4+7×0.4-9001000×5+1×0.5=0.6。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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