2. 财经
  3. 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1.96)

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1.96)

admin2013-06-09  35
问题 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为(    )万元。(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1.96)
选项 A、392
B、1.96
C、-3.92
D、-1.96
答案B
解析 均值，其中，wa为初始投资额，△t为时间间隔，a是置信水平下的临界值。即VaR=100×1％×1.96=1.96(万元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mETM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)