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假设一名风险厌恶型的投资者拥有M公司的股票,并决定在其资产组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当,M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5,M公司股票与G公司股票的协方差为0.5,则( )。
假设一名风险厌恶型的投资者拥有M公司的股票,并决定在其资产组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当,M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5,M公司股票与G公司股票的协方差为0.5,则( )。
admin
2009-11-26
36
问题
假设一名风险厌恶型的投资者拥有M公司的股票,并决定在其资产组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当,M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5,M公司股票与G公司股票的协方差为0.5,则( )。
选项
A、买入Mac公司股票,风险会降低更多
B、买入G公司股票,风险会降低更多
C、买入G公司股票或Mac公司股票,都会导致风险增加
D、由其他因素决定风险的增加或降低
答案
A
解析
M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5,为负值,因而买入Mac公司股票,风险会降低更多;而M公司股票与G公司股票的协方差为0.5,为正值,因而买入G公司股票,风险会增加。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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