计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格，其中执行价格为50美元，现价为50美元，有效期三个月，无风险年收益率为10%，年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元，又如何计算?

admin2010-03-28 33

问题计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格，其中执行价格为50美元，现价为50美元，有效期三个月，无风险年收益率为10%，年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元，又如何计算?

选项

答案根据布莱克-斯科尔斯期权定价公式可知，无收益资产欧式看跌期权定价公式为： [*]

解析

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金融硕士联考（金融学基础）

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