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计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格,其中执行价格为50美元,现价为50美元,有效期三个月,无风险年收益率为10%,年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元,又如何计算?
计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格,其中执行价格为50美元,现价为50美元,有效期三个月,无风险年收益率为10%,年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元,又如何计算?
admin
2010-03-28
32
问题
计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格,其中执行价格为50美元,现价为50美元,有效期三个月,无风险年收益率为10%,年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元,又如何计算?
选项
答案
根据布莱克-斯科尔斯期权定价公式可知, 无收益资产欧式看跌期权定价公式为: [*]
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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