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  3. 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。 要求： 计算下列指标： ①该证券投资

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。 要求： 计算下列指标： ①该证券投资

admin2017-05-16  34
问题 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。
要求：
计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④A证券与B证券的相关系数；
⑤该证券投资组合的标准差。
选项
答案①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％ [*] ④A证券与B证券的相关系数 A、B证券协方差 [*] ⑤证券投资组合的标准差= [*] =11．11％
解析
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