国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 (　　)。

admin2013-05-20 29

问题国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 (　　)。

选项 A、90%～99%
B、90%～95%
C、95%～99%
D、95%～99.9%

答案C

解析国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%～99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值；而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。

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