某美国公司预计6月上旬将有50万德国马克收入，为防止马克汇率下跌而蒙受损失，4月3日公司买入6月的马克看跌期权(欧式期权)，协议汇率为1马克一0．6440美元，期权费为0．0002美元。要求：若到期日马克即期汇率为1美元=1．5408马克或1美元=1．

admin2015-05-07 41

问题某美国公司预计6月上旬将有50万德国马克收入，为防止马克汇率下跌而蒙受损失，4月3日公司买入6月的马克看跌期权(欧式期权)，协议汇率为1马克一0．6440美元，期权费为0．0002美元。要求：
若到期日马克即期汇率为1美元=1．5408马克或1美元=1．5576马克，哪种情况下该公司将执行期权?

选项

答案若到期日马克即期汇率为1美元=1．5408马克，相当于1马克=0．6490美元，大于协议汇率1马克=0．6440美元；若到期日马克即期汇率为1美元=1．5576马克，相当于1马克=0．6420美元，小于协议汇率1马克=0．6440美元。由于该公司购买的是看跌期权，因此，当到期日马克即期汇率为1美元=1．5576马克，即1马克=0．6420美元，小于协议汇率时，公司应选择执行期权。

解析

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