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在一个时期,美国金融市场上的三个月美元定期存款利率为12%,英国金融市场上的三个月英镑定期存款利率为8%,假定当前美元汇率为GBP1=USD2.0000,三个月的美元期汇贴水为10点。试问:是否存在无风险套利机会?如果存在,一个投资者有10万英镑,可获利多
在一个时期,美国金融市场上的三个月美元定期存款利率为12%,英国金融市场上的三个月英镑定期存款利率为8%,假定当前美元汇率为GBP1=USD2.0000,三个月的美元期汇贴水为10点。试问:是否存在无风险套利机会?如果存在,一个投资者有10万英镑,可获利多
admin
2014-12-30
57
问题
在一个时期,美国金融市场上的三个月美元定期存款利率为12%,英国金融市场上的三个月英镑定期存款利率为8%,假定当前美元汇率为GBP1=USD2.0000,三个月的美元期汇贴水为10点。试问:是否存在无风险套利机会?如果存在,一个投资者有10万英镑,可获利多少?(南开大学2000)
选项
答案
比较两种投资方案: (1)10万英镑投资英国,三个月后可获本利和: 100000×(1+8%×3÷12)=102000(英镑) (2)10万英镑投资美国,并同时在远期外汇市场进行套期保值,三个月后可获本利和: 100000×2.0000×(1+8%×3÷12)÷(2.0000+0.0010)=101949.03(英镑) 可见,应将10万英镑投放于美国市场,并同时进行套期保值即可获得本利和101949.03英镑,比投放于英国金融市场少获利102000—101949.03=50.97(英镑)。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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