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  3. 完全正相关的证券A和B，前者期望收益率为16％，后者期望收益率为20％，标准差为8％，如果按证券A和B的比例分别为30％和70％构成证券组合，则证券组合的标准差为( )。[上海财经大学2016研]

完全正相关的证券A和B，前者期望收益率为16％，后者期望收益率为20％，标准差为8％，如果按证券A和B的比例分别为30％和70％构成证券组合，则证券组合的标准差为( )。[上海财经大学2016研]

admin2021-11-29  28
问题 完全正相关的证券A和B，前者期望收益率为16％，后者期望收益率为20％，标准差为8％，如果按证券A和B的比例分别为30％和70％构成证券组合，则证券组合的标准差为(          )。[上海财经大学2016研]
选项 A、3．8％
B、5．9％
C、7．4％
D、6．2％
答案C
解析 因为完全正相关，由证券组合标准差的公式可得σp=0．3×6％+0．7×8％=7．4％
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