完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券 B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为(　　)。

admin2012-09-08 66

问题完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券 B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为(　　)。

选项 A、0
B、5%
C、10%
D、20%

答案B

解析 σ_p=|25%×40%-75%×20%|=5%。

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证券投资分析

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