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完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券 B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券 B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。
admin
2012-09-08
62
问题
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券 B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。
选项
A、0
B、5%
C、10%
D、20%
答案
B
解析
σ
p
=|25%×40%-75%×20%|=5%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mWJg777K
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证券投资分析
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