完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券 B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为(  )。

admin2012-09-08  36

问题 完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券 B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为(  )。

选项 A、0
B、5%
C、10%
D、20%

答案B

解析 σp=|25%×40%-75%×20%|=5%。
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