下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。

admin2013-03-12 43

问题下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。

选项 A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能充分度量非线性金融工具的风险

答案B

解析方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷。其缺点表现在三个方面：
(1)不能预测突发事件的风险，原因是方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示。
(2)方差一协方差法的正态假设条件受到置疑，由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值。
(3)方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。
所以四个选项中，只有选项B是正确的，A、C、D三个选项是错误的。

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下列关于贷款申请受理的说法，不正确的是()。

在商业银行贷前调查中，贷款合法合规性调查主要包括()。

在建设投资中，工程费用包括()。

不良资产批量转让应坚持的原则包括()。

借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要发生一定的损失，这类贷款属于()。

下列关于替代品的描述中，错误的是()。

在借款需求分析中，一个公司的可持续增长率取决于（）变量。

某生产企业2013年年末的速动比率为1．2，该企业流动资产包括存货、待摊费用、货币资金、交易性金融资产和应收账款五个部分，其中应收账款占整个企业流动负债的比例为40％，该公司的现金比率为（）。

不属于评价董事会结构和运作过程的关键要素的是（）。

外部事件引发的操作风险包括(　　　)。

热处理()是指工件从原材料到成品的加工过程中所有热处理工序的总和，包括预备热处理的退火、正火，最终热处理的淬火、回火，以及表面改性热处理等。

以下说法正确的是

颞下颌关节紊乱病患病率、就诊率最高的年龄段是

下列各项中，不属于房产税纳税人的是()。

下列说法正确的是()。

设A是m×n矩阵，C是n阶可逆矩阵，矩阵A的秩为r，矩阵B=AC的秩为r1，则（）

能源危机及影响——1991年英译汉及详解Thefactisthattheenergycrisis,whichhassuddenlybeenofficiallyannounced,hasbeenwithusforal

Theyspentalltheirsparetime,______theirsparemoney,ontheirexperiments.

Therearetwoapproachestotranslating:first,youstarttranslatingsentenceandsentence,forsaythefirstparagraphorchap

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