已知有A、B两项资产可以投资，这两项资产相关数据如下表：假设资本资产定价模型成立。根据上述资料，回答下列问题：若A、B资产投资比重分别为30％和70％，二者相关系数为-1，则组合标准差为( )。

admin2016-11-11 76

问题已知有A、B两项资产可以投资，这两项资产相关数据如下表：

假设资本资产定价模型成立。
根据上述资料，回答下列问题：
若A、B资产投资比重分别为30％和70％，二者相关系数为-1，则组合标准差为( )。

选项 A、6．4％
B、2％
C、4．6％
D、1％

答案D

解析组合的标准差=

=｜w₁σ₁-w₂σ₂=｜20％×6％-70％×4％｜=1％。

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财务与会计

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