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  3. 已知有A、B两项资产可以投资，这两项资产相关数据如下表： 假设资本资产定价模型成立。 根据上述资料，回答下列问题： 若A、B资产投资比重分别为30％和70％，二者相关系数为-1，则组合标准差为( )。

已知有A、B两项资产可以投资，这两项资产相关数据如下表： 假设资本资产定价模型成立。 根据上述资料，回答下列问题： 若A、B资产投资比重分别为30％和70％，二者相关系数为-1，则组合标准差为( )。

admin2016-11-11  92
问题 已知有A、B两项资产可以投资，这两项资产相关数据如下表：

  假设资本资产定价模型成立。
  根据上述资料，回答下列问题：
若A、B资产投资比重分别为30％和70％，二者相关系数为-1，则组合标准差为(    )。
选项 A、6．4％
B、2％
C、4．6％
D、1％
答案D
解析 组合的标准差==｜w1σ1-w2σ2=｜20％×6％-70％×4％｜=1％。
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