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已知有A、B两项资产可以投资,这两项资产相关数据如下表: 假设资本资产定价模型成立。 根据上述资料,回答下列问题: 若A、B资产投资比重分别为30%和70%,二者相关系数为-1,则组合标准差为( )。
已知有A、B两项资产可以投资,这两项资产相关数据如下表: 假设资本资产定价模型成立。 根据上述资料,回答下列问题: 若A、B资产投资比重分别为30%和70%,二者相关系数为-1,则组合标准差为( )。
admin
2016-11-11
92
问题
已知有A、B两项资产可以投资,这两项资产相关数据如下表:
假设资本资产定价模型成立。
根据上述资料,回答下列问题:
若A、B资产投资比重分别为30%和70%,二者相关系数为-1,则组合标准差为( )。
选项
A、6.4%
B、2%
C、4.6%
D、1%
答案
D
解析
组合的标准差=
=|w
1
σ
1
-w
2
σ
2
=|20%×6%-70%×4%|=1%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mh0g777K
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财务与会计题库税务师职业资格分类
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财务与会计
税务师职业资格
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